Долговые рынки развивающихся стран скорректировались вслед за UST

«ОФЗ в небольшом минусе. Коррекция в американских казначейских обязательствах вызвала соответствующую реакцию и на рынках долга развивающихся стран, в результате чего большинство из них завершило пятничную сессию ростом доходностей на 5–8 б.п. Российский рынок также закрылся снижением котировок. Длинные выпуски прибавили в доходности 2 б.п., среднесрочные – до 4 б.п. Несколько хуже выглядел ОФЗ-26211 (доходность к погашению 7,38%; +5 б.п.). В то же время ОФЗ-26205 (доходность к погашению 7,33%; -2 б.п.) закрылся в положительной зоне. Ближний сегмент кривой завершил сессию практически без изменений, и в целом по итогам недели короткие выпуски показали лучшую динамику, чем средне- и долгосрочные (спред на отрезке 2–10 лет расширился на 6 б.п., до 17 б.п.).

Сейчас все российские бумаги с дюрацией 3–6 лет торгуются в узком диапазоне 7,3–7,4%. Торговая активность в пятницу была довольно высокой. В течение дня мы видели хорошие объемы на покупку и продажу по всей длине кривой, а суммарный оборот в секции рублевого суверенного долга на Московской бирже увеличился до 32 млрд руб.», – отметили аналитики «ВТБ Капитала» Максим Коровин и Евгений Дорофеев.