ЦБ сократил лимит на аукционе недельных депозитов

«Ставка валютного свопа достигла уровня бида ЦБ РФ. По оценкам Банка России, в течение ближайшей недели в рамках очередного налогового периода бюджет стерилизует около 270 млрд руб. банковской ликвидности: в пятницу компаниям предстоит перечислить НДПИ и НДС, а в следующий понедельник – налог на прибыль.

В связи с этим вчера регулятор сократил лимит на аукционе недельных депозитов с 1,15 трлн руб. до 1 трлн руб. ЦБ выбрал весь предложенный объем (991 млрд руб.), таким образом стерилизовав на 112 млрд руб. больше, чем на предыдущем аукционе; средневзвешенная ставка сложилась на отметке 8,95%.

В течение большей части дня ставка однодневного валютного свопа держалась в районе 8%, однако перед самым закрытием торгов на рынок поступила большая заявка на продажу, после чего ставка начала быстро снижаться и в итоге остановилась только на уровне бида ЦБ. Общий объем средств, привлеченных в рамках однодневного валютного свопа с ЦБ, составил $73 млн.

Короткие ставки NDF снизились на 17 б.п., в том числе месячная составила 8,08%. Более длинные закрылись снижением на 3–4 б.п. Ставки кросс-валютных свопов также опустились – на 5–7 б.п. В то же время кривая процентных свопов сместилась вверх на 2–3 п.п. RUONIA в понедельник составила 8,56% (+4 б.п.), в связи с чем спред между ней и ставкой валютного свопа практически не изменился, оставшись вблизи отметки −50 б.п.», – отметили аналитики «ВТБ Капитала» Максим Коровин и Евгений Дорофеев.