Обвал рубля, потолок цен на газ, иена и гэп в акциях ЛУКОЙЛа: дайджест

Обвал рубля

Российская валюта резко снизилась на торгах 19 декабря. Пара доллар/рубль выросла на ₽3,83, на максимуме составив ₽68,48 за доллар. Евро в паре с рублем прибавлял ₽3,5, до ₽72,6075. В обоих случаях были достигнуты максимумы с мая текущего года. При этом ослабление рубля продолжалось шестую сессию подряд.

Резкое ослабление рубля, с одной стороны, выглядит логичным продолжением санкционного давления за последние недели (в виде ценового потолка на российскую нефть и девятого пакета санкций ЕС), полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По словам эксперта, в понедельник давление было серьезно усилено информацией о подготовке введения потолка для стоимости российского газа с начала 2023 года. «Хотя инвесторы пока не могут объективно оценить рыночные последствия от введения ценовых потолков, но, вероятно, заранее отыгрывают неблагоприятный для рубля сценарий, при котором ожидается сокращение объема экспортной валютной выручки РФ в следующем году».

Кравченко также не исключает, что ускорение падения рубля связано с резко возросшими потребностями в валюте отдельных крупных участников рынка. При этом к покупкам валюты могли присоединиться инвесторы, предпочитающие выходить из рублевых активов в преддверии длинных выходных во избежание новых санкционных или геополитических рисков.

Между тем аналитики ожидают, что курс доллара по отношению к рублю к концу года вернется к отметкам ₽65 и ниже. «В пользу укрепления рубля в остатке месяца говорит старт продаж валюты экспортерами под налоги и дивиденды», — отметили аналитики «Тинькофф Инвестиций».

Потолок цен на российский газ

Министры энергетики стран — членов ЕС согласовали потолок цен на российский газ. Потолок будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Это временная мера, которая предназначена для предотвращения резких колебаний цен и будет применяться в течение одного года начиная с 15 февраля, пишет Bloomberg.

Цены на газ снизились по итогам торгов в понедельник, 19 декабря. Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подешевел на 6%, достигнув €108,543 за 1 МВт·ч, или почти $1209 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE.

Механизм будет использоваться в том случае, если фьючерсы на голландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) торгуются выше согласованного уровня в течение двух недель, а разрыв между ценой на TTF и базовой ценой на СПГ превышает €35. Потолок не будет поначалу распространяться на внебиржевые сделки, отмечает Reuters.

Дивидендный гэп в акциях ЛУКОЙЛа

В понедельник, 19 декабря, был последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа под дивиденды. Соответственно, во вторник с утра ожидается дивидендный гэп в акциях нефтяной компании. Доходность выплат составит 17,3%, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«На наш взгляд, падение в моменте может достигать 14–15%. Исходя из ожиданий будущего реинвестирования дивидендов, можно предположить, что покупка бумаг на просадке на горизонте полутора месяцев может быть интересной идеей», — отметил аналитик.

Курс иены и азиатские индексы

Японская иена укрепилась на 2,83%, достигнув 133,11 иены за доллар, свидетельствуют данные рынка Форекс на 07:20 мск во вторник, 20 декабря.

В то же время азитатские рынки снизились — японский Nikkei 225 потерял 2,43%, гоконгский Hang Seng — 1,28%, китайский Shanghai Composite — 0,64%.

Такую динамику активы показали после того, как Банк Японии принял решение расширить диапазон колебаний доходности десятилетних государственных облигаций Японии с текущих плюс-минус 0,25 п.п. до плюс-минус 0,5 п.п., сообщил CNBC со ссылкой на заявление японского регулятора.

На этом фоне доходность десятилетних государственных облигаций Японии выросла на 20,5 б.п., до 0,455%, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Неожиданное решение Банка Японии может сигнализировать о шаге к изменению ультрамягкой политики регулятора, пишет Reuters. В то время как ФРС и европейские центробанки активно ужесточают денежно-кредитную политику, Банк Японии сохраняет ставку на низком уровне для стимулирования экономики. Ставка в Японии остается отрицательной с 2016 года. На этот раз японский центробанк также сохранил ключевую ставку на прежнем отрицательном уровне -0,1%.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Altria: дивиденды — $0,94. Дата выплаты — 10 января. Дивдоходность — 2,03%.

Philip Morris International: дивиденды — $1,27. Дата выплаты — 11 января. Дивдоходность — 1,26%.

Другие важные события

• Последний день торговли акциями Россетей и ФСК ЕЭС.
• Ozon: Годовое общее собрание акционеров. Акционеры утвердят годовой отчет, назначат аудитора, а также изберут совет директоров.
• «Газпром». На повестке ряд вопросов, в том числе подведение предварительных итогах работы «Газпрома» в 2022 году, также будут рассмотрены проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2023 год и составлен прогноз по 2025 год.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 129,98 (-0,13%)
• Индекс РТС: 991,38 (-4,55%)
• S&P 500: 3817,66 (-0,9%)
• Dow Jones Industrial Average: 32 757,54 (-0,49%)
• NASDAQ Composite: 10 546,03 (-1,49%)