«ВТБ Капитал»: Однодневная ставка валютного свопа выросла

«Вчера ЦБ РФ провел регулярный аукцион недельных депозитов, увеличив лимит на 100 млрд руб., до 590 млрд руб. Спрос превысил предложение всего в 1,05 раза, однако этого оказалось достаточно, чтобы привлечь весь объем. Средневзвешенная ставка сложилась на уровне 9,16% (+5 б.п.). На аукционе однодневного РЕПО с Федеральным казначейством банки привлекли 122 млрд руб. против 27 млрд руб. днем ранее. В то же время депозитный аукцион Казначейства был отменен из-за отсутствия заявок.

Мы также отметили увеличение спроса на рынке однодневного валютного свопа. Правда, средневзвешенная ставка по итогам дня повысилась лишь на 7 б.п., до 9,27%, но закрытие произошло заметно выше – на 10,18%. Тем не менее возможностью валютного свопа с ЦБ РФ банки не воспользовались. Активность на рынке ставок вчера была довольно низкой. Ставки NDF снизились на 3–4 б.п.; исключение составила месячная ставка, которая по итогам дня выросла на 6 б.п. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх на 2–3 б.п. Ставки процентных свопов также немного выросли. RUONIA в понедельник поднялась на 20 б.п., до 9,27%, и вчера, скорее всего, продолжила торговаться немного выше ключевой ставки Банка России», – сообщил аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин.