«ВТБ Капитал»: ЦБ вновь уменьшил лимит на аукционе валютного РЕПО

«Банк России вновь уменьшил лимит на аукционе валютного РЕПО. Банк России продолжил увеличивать темпы сокращения предоставления валютной ликвидности посредством операций РЕПО. На этой неделе лимит был установлен на уровне $1,9 млрд, что уже на $400 млн меньше, чем задолженность к погашению – против $200 млн в апреле и $300 млн в начале мая. Общий объем заявок на вчерашнем аукционе составил $2,8 млрд, средневзвешенная ставка – 2,99%. Таким образом, совокупная задолженность банков по валютному РЕПО должна снизиться до $3,3 млрд.

Кроме того, вчера Федеральное казначейство провело два аукциона РЕПО по предоставлению рублевой ликвидности: однодневный (с лимитом 140 млрд руб.) и недельный (50 млрд руб.). На обоих аукционах спрос составил 14 млрд руб., средневзвешенная ставка сложилась на уровне 8,76%.

Средневзвешенная ставка валютного свопа по итогам вчерашней сессии выросла до 9,04% (+10 б.п.), однако закрытие произошло ниже – на 8,91%. Ставки денежного и валютного рынков продолжили снижаться. Исключение составила месячная ставка NDF, которая повысилась на 2 б.п., до 9,14%. Прочие ставки NDF и короткие ставки кросс-валютных свопов снизились на 9–11 б.п., длинные – на 4–5 б.п. Кривая процентных свопов двигалась параллельно кривой кросс-валютных свопов. RUONIA в пятницу опустилась на 3 б.п., до 8,99%», – отметили аналитики «ВТБ Капитала» Максим Коровин и Евгений Дорофеев.