«Индекс страха» взлетел на 54% на новостях о новом штамме COVID-19

Индекс волатильности Чикагской биржи опционов VIX взлетел на 54,04%, до 28,62 пункта, на момент закрытия торгов 26 ноября, обновив максимум за десять месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс волатильности CBOE VIX, известный как «индикатор страха», взлетел на фоне падения фондовых рынков на новостях о распространении нового штамма COVID-19 Omicron. Об этом сообщает The Street. VIX рассчитывается на основе цен опционов на индекс S&P 500 с ближайшей датой истечения, поэтому он дает прогноз волатильности на 30 дней.