«ВТБ Капитал»: На депозитном аукционе ЦБ наблюдался высокий спрос

«На вчерашнем депозитном аукционе Банк России, как и ожидалось, уменьшил лимит до 360 млрд руб. (против 870 млрд руб. на прошлой неделе). Объем заявок (912 млрд руб.) превысил его в 2,5 раза, благодаря чему средневзвешенная ставка (9,58%) оказалась почти на 20 б.п. ниже ключевой ставки ЦБ. По оценкам Банка России, в течение ближайшей недели бюджет стерилизует порядка 330 млрд руб. банковской ликвидности. Интересно, что на депозитном аукционе Федерального казначейства (на 30 млрд руб.) не было подано ни одной заявки, тогда как в рамках однодневного РЕПО с Казначейством банки привлекли 63 млрд руб.

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера повысилась до 9,81% (+23 б.п.); однако вечером продажи усилились, и к закрытию ставка снизилась до 9,09%. Месячная ставка NDF выросла на 13 б.п. (до 9,52%), дальний отрезок кривой NDF сместился вверх на 3–4 б.п. Ставки кросс-валютных свопов повысились на 2–3 б.п. по всей длине кривой. Ставки процентных свопов снизились на 1–2 б.п. Ставка RUONIA в понедельник опустилась на 3 б.п., до 9,52%», – отметил аналитик «ВТБ Капитала» Максим Коровин.