ING: Проблем с валютной ликвидностью не наблюдается

«На рынке депо ставки торговались около 10–10,25%, хотя на рынке overnight свопов они медленно росли с 10,15%, до 10,60% при кратковременном увеличении волатильности в конце сессии (средняя 10,40%). Это косвенно говорит о том, что явных проблем с валютной ликвидностью при приближении к концу квартала, как это случалось с середины 2016 года, не наблюдается. Свопами с ЦБ банки не пользовались, хотя долг по фиксированному РЕПО сохранился.

На рынке депо ждем относительно спокойных торгов, и основное внимание представляют свопы. На кривой свопов 1М ставки прибавили около 5 б.п. (9,55%), 3М торговались без изменений (9,50%), а 6–12М контракты потеряли около 2–5 б.п. (6М – 9,26%, 12М – 8,76%). Локальные банки остаются продавцами ставки, тогда как спрос предъявляют иностранные участники. Ставки XCCY на 1–5 лет опустились на 1–2 б.п. (8,75–7,13%), тогда как соответствующие IRS потеряли от 1 до 5–7 б.п. (9,92–8,53%)», – сообщил главный экономист ING Дмитрий Полевой.