Мосбиржа, Минфин и Центробанк и их меры на валютном рынке: дайджест

Мосбиржа допустила компенсацию ущерба

Мосбиржа рассматривает запросы от участников торгов по компенсации убытков из-за отмены сделок, говорится в сообщении торговой площадки. Убытки возникли прошлым утром после отмены операций на срочном рынке с 08:50 до 09:30 мск.

«Биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом. Московская биржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

Причиной остановки торгов на срочном рынке стала ошибка, приведшая к нарушению данных о сделках. «Ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года».

«Это все очень сильно влияет на портфели клиентов, у которых есть единая денежная позиция (ЕДП) или единый брокерский счет. У них срочная секция была привязана к фондовому портфелю. Эти клиенты могли стать потерпевшими, их могли отмаржинколлить, когда сделки были заключены, а потом отменены», — пояснил «РБК Инвестициям» источник на финансовом рынке.

13 сентября Мосбиржа проинформировала о приостановке операций на срочном рынке с 09:30 мск из-за проблем в торгово-клиринговой системе. К 10:47 мск проблема была устранена, как сообщалось в официальном телеграм-канале срочного рынка Московской биржи.

Продажи валюты от ЦБ

С сегодняшнего дня Центробанк начинает ускоренную продажу валюты. На прошлой неделе, 6 сентября, Банк России объявил о том, что с 14 по 22 сентября планирует равномерную продажу валюты на сумму ₽150 млрд. Так, ежедневные операции достигнут ₽21,4 млрд вместо прежних ₽2,3 млрд.

Причиной продаж валюты, в частности юаней, стала необходимость погасить валютный выпуск евробондов 16 сентября. Держатели этих бондов получат выплаты в рублях от Минфина. После погашения некоторые держатели, возможно, захотят приобрести иностранную валюту, отметил регулятор. Номинальный объем этого выпуска, размещенного в 2013 году, составляет $3 млрд. Неизвестно, какой объем бондов принадлежит «недружественным» иностранным инвесторам. Согласно данным Центробанка, объем продаж юаней составит примерно $1,5 млрд.

«Такой объем продаж ощутим для рынка. Поэтому мы можем ожидать кратковременное укрепление рубля с началом операций», — комментирует Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций».

Он также добавляет, что объем операций Центробанка в ₽21,4 млрд составляет около 14,5% от вчерашнего общего оборота пары CNY/RUB в режиме TOM (расчеты «завтра»). С учетом других валют доля операций регулятора достигла бы приблизительно 6%.

Рубль

В преддверии анонсированных продаж рубль не укреплялся. Вчера доллар колебался в диапазоне ₽94,45–96,79 и закрылся на уровне ₽96,22. Сегодня на открытии торгов курс доллара вновь с 11 сентября преодолел отметку ₽97 и по состоянию на 07:09 по мск достиг ₽97,16. Но уже к 09:16 мск доллар замедлил рост и составил ₽96,60, что на ₽0,40 выше вчерашнего уровня закрытия.

Давление на рубль может оказывать завершение эмоциональных продаж иностранной валюты, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Массовость таких сделок могла быть вызвана заявлениями властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению. Однако пока они не реализованы, а спрос на инвалюту остается стабильно высоким, поэтому рубль возобновил ослабление», — пояснил он.

В Промсвязьбанке считают, что рост основных валют по отношению к рублю связан с активностью спекулянтов на фоне ослабевающих опасений по итогам пятничного заседания Центробанка. Это произошло после заявлений руководителей ВТБ и Сбербанка о том, что они не ожидают повышения ключевой ставки регулятором.

Глава ВТБ Андрей Костин поделился предположением, что на следующем заседании 15 сентября ЦБ может воздержаться от увеличения ставки: «С учетом нынешней тенденции к стабилизации [на валютном рынке] и снижению курса доллара, я думаю, ЦБ пока воздержится от повышения ставки. Мне кажется, она останется».

Глава Сбербанка Герман Греф также выразил мнение, что повышение ставки маловероятно из-за недавности предыдущего изменения ставки. «Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены», — сообщил он.

Минфин рассматривает идеи по валютному контролю

Минфин предложил идею обязательного возврата валютной выручки экспортеров на территорию РФ, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Иван Чебесков.

Чебесков отметил, что можно рассмотреть различные параметры для введения такого механизма, включая процентовки и денежные единицы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял о переговорах с ЦБ по валютному контролю. Минфин и Центробанк России ищут консенсус по поводу механизма валютного контроля. Об этом заявил Антон Силуанов. Телеканал РБК вел трансляцию конференции Банка России «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

По словам Силуанова, раньше Банк России был жестким последователем отстаивания темы валютного контроля, тогда как министерство — более либеральным. Теперь все изменилось: Минфин выступает за более жесткие меры в отношении контроля за валютными потоками, тогда как ЦБ занял либеральную позицию.

В августе, когда доллар временно превысил отметку ₽100, возобновились дискуссии по валютному регулированию. На фоне этого 15 августа Центробанк решил повысить ключевую ставку до 12%. Параллельно рассматривались и дополнительные методы поддержания валютного курса. Среди предлагаемых мер в СМИ упоминались как обязательная продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке, так и ограничение по выплате дивидендов за границей.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 сентября.

Intercontinental Exchange: дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,35%.
Western Union: дивиденды — $0,235. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 1,85%.
NASDAQ: дивиденды — $0,22. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,43%.
Domino’s pizza: дивиденды— $1,21. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,30%
Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,78%.
Gilead: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 28 сентября. Доходность — 0,97%.

Другие важные события

• Россия: c 14 по 22 сентября Центробанк Российской Федерации планирует увеличить продажи иностранной валюты почти в десять раз.
• Еврозона: решение по процентной ставке ЕЦБ — 15:15 мск.
• Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ — 15:45 мск.
• США: промышленное производство — 15:30 мск
• США: розничные продажи — 15:30 мск.
• США: инфляция цен производителей — 15:30 мск.
• США: первичные заявки на пособие по безработице — 15:30 мск.
• США: запасы топлива EIA — 17:30

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3148,32 (-0,56%)
• Индекс РТС: 1030,65 (-1,81%)
• S&P 500: 4467,44 (+0,12%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 575,53 (-0,20%)
• NASDAQ Composite: 13 813,58 (+0,29%)